Система Андроид считает, что GPS подключен всегда если его использование разрешено в настройках. Но пока ни одна из программ не запрашивает координаты, чип GPS находится, как бы, в спящем режиме и не расходует энергию батареи.
По моему, очень логичная реализация.
Тем не менее, многие отключают и включают использование GPS с помощью сторонних программ автоматизации или стандартного виджета настроек на рабочем столе.
Уже поступило достаточно много просьб реализации старта и остановки фонового режима по этому событию, а раз люди просят, значит такой вариант запуска им действительно удобен.
Если в Вашем устройстве разрешение на использование GPS включено всегда, то эта опция Вам скорее всего не понадобится.